Колкото по-висока е бета:

За разлика от фючърсните контракти, форуърдните контракти:

Един облигационен портфейл е имунизиран, когато:

Кривата на доходността изразява връзката между:

Пазарните агенти, които се опитват да прогнозират бъдещите цени с помощта на миналите цени, са известни под името:

Каква е очакваната възвръщаемост на актив, чиято бета е равна на 0?

Да приемем, че безрисковият лихвен процент е 7%, и пазарният риск премиум е 8%. Актив, чиято бета е 0,5 следва да има възвръщаемост от:

За издателя (подписвач, продавач) опция кол е:

За издателя (подписвач, продавач) опция пут е:

Операционната ефективност на вторичния пазар се отнася до:

Основната променлива, детерминираща стойността на форуърд контракта по всяко време до матуритета, е:

Нека имаме две дисконтни облигации – едната с матуритет 2 години, а другата с матуритет 3 години. Двегодишната облигация има доходност до падежа 0,044276, а тригодишната – 0,049529. Какъв едногодишен форуърд лихвен процент предполагат тези доходности за третата година?

Контра-стратегията:

Цената на опцията кол НЕ зависи от:

Ако съкровищен бон с номинал 100 е закупен от дилър за 97, то каква доходност (възвръщаемост) до падежа осигурява този бон?