Срок на облигацията е времето от:

Номиналното олихвяване на облигацията показва:

При дълга позиция long future position купувачът е длъжен да:

Основната цел на фючърсния пазар е да влияе върху:

Обявяване на доставката на облигации на EUREX означава че:

Нетна цена на облигацията е:

Маржин за премия (Premium margin) не се плаща за:

Нетиране на позицията се използва при:

Кое от следните задължения в проспекта на издателя на облигации НЕ е пример за отрицателна клауза:

Спред на времето (Time spread) с фючърсни договори с еднакъв базисен актив е:

Лихвоносната облигация

Делта-факторът на една опция описва колко парични единици от цената на опцията отговарят на:

Какъв е резултата при Bull-Put-Spread ако имате Пут опции върху индекс с ЦУ 6000 и 6200 и премии съответно 209,60 и 303,90, а стойността на индекса в деня на падежа е 6300:

Put опцията е “във пари” когато:

Маржин за премия (Premium margin) се внася от:

Цената на опцията има два компонента:

Продавачът по фючърсния договор не може да:

При синтетична къса позиция Put се комбинира:

Продаваме Put опция с цена на упражняване 70,00 и получаваме премия от 5,05. Какъв е резултата при пазарен курс 74,00 евро за акция?

Времевата стойност на опцията се определя като разлика между:

Закупуваме Call опция с цена на упражняване 63 и плащаме премия от 2 евро. Каква ше бъде позицията при пазарен курс 69?

Long Call позиция печели при ЦУ=40, премия 7 и пазарен курс 53:

Денят за доставка на облигациите на EUREX е:

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии:3,29 и 4,04 при курс 65:

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2. Какъв е резултата при пазарен курс 72,00 евро за акция?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 80?

Цената на касовия пазар е 86 евро за акция. Продаваме PUT опция с цена на упражняване 90,00 и получаваме премия от 9.50. Какъв е резултата при пазарен курс 92 евро за акция?

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2 евро. Какъв е резултата при пазарен курс 62 евро за акция?

Инвеститор продава Put опция за 5,05 с цена на упражняване 70. В деня на приключване пазарният курс е 56. Какъв е резултата от сделката?

Продаваме Put опция с цена на упражняване 80,00 и получаваме премия от 9,50. Какъв е резултата при пазарен курс 89,00 евро за акция?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 75:

На БФБ София съществуват следните видове пазари на ЦК:

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 46?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 85:

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 51?

Терминът “сплит” при акциите означава:

Фючърсните сделки се сключват по стандартизирани договори и:

На Срочният пазар EUREX се продава:

Стойностно-претеглените индекси се изчисляват:

Диаграмата илюстрира:

При кол опциите нулевата точка се определя като:

DAX –index осреднява стойностите на 30 акции от:

При „мечи” спред печалбите нарастват при:

Кой фактор не въздейства за повишаване на цената на Call опция?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 65?

Дълъг стредъл (Long Straddle) се изгражда като:

Биков спред за покупка (Bull Call Spread): Купуваме 1 кол опция върху акция STS с цена на упражняване $40 и премия $3.75. Продаваме 1 кол опция върху акция STS с цена на упражняване $45 и премия $1.75. Ако цената на акциите на STS е $39 на падежа, каква е печалбата/загубата от спреда?

Мечи спред за продажба (Bear Put Spread): Купуваме 1 пут опция върху акция EFG с падеж през май, цена на упражняване $95 и премия $6.50. Продаваме 1 пут опция върху акция EFG с падеж през май, цена на упражняване $85 и премия $2.25. Ако цената на акциите на EFG е $84 на падежа, каква е печалбата/загубата от спреда?

Кое от следните е пример за мечи спред за продажба (Bear Put Spread):

10 годишна облигация на IBM предлага 8,5% купон и 9,75% доходност до падежа. Сравнимата ДЦК има доходност 8,37%, а доходността за индустрията е 9,68%. Какъв е номиналният спред?

Цената на облигация с доходност до падежа 7% е равна на 113,47 долара. При изменение от 20 базисни пункта в доходността на облигацията в положителна и отрицателна посока, цената й се променя съответно на 110,86 долара и 116,45 долара. Намерете дюрацията.

Облигация с 5 годишен срок до падежа, цена 102 долара и купонов процент 7% има доходност до падежа равна на 6,52% и дюрация 4,125. Ако лихвеният процент се покачи с 50 базисни точки каква е процентната промяна в цената на облигацията?

Облигация с 5 годишен срок до падежа, цена 102 долара и купонов процент 7% има доходност до падежа равна на 6,52% и дюрация 4,125. Ако лихвеният процент се покачи с 50 базисни точки каква е доларовата промяна в цената на облигацията?

Облигация с 8,5% купон, номинал 5000 долара и падеж на 31.12.2010 се търгува на 85%. Какво е купонното плащане за всеки период, ако облигацията плаща купон на всеки шест месеца?

Облигация с 8,5% купон, номинал 5000 долара и падеж на 31.12.2010

Каква е цената на облигация с 9% годишен купон, номинал 1000 долара и 3-годишен срок до падежа, ако пазарната норма на възвръщаемост е 7,5%?

Стойността на индекс XYZ в края на 2005 е 100 базисни пункта. Той е стойностно-претеглен индекс и се състои от акциите на компании Х (1 млн. бр. Акции по 10 лв), Y (6 млн. Бр. Акции по 15 лв) и Z (5 млн. бр. Акции по 20 лв). Ако цената на акции X и Y останат непроменени, а цената на компания Z се покачи с 20%, каква ще е стойността на индекса на 9 април 2006 г.

Индексът XYZ в период Т е равен на 60 базисни точки. Той се състои от акциите на компании А – цена 100 евро, В – цена 50 евро и С – цена 30 евро. В период Т+1 акциите на компания А поскъпват с 10%. С колко процента се повишава ценово-претегления индекс?

Инвеститор очаква повишение в цената на акциите на IBM. Разполага с 10000 долара (100 акции х 100 долара), очаква 30% ръст в цените. Открива си маржин сметка и взема 10000 долара на заем от брокера, с които също си купува акции. Дължи му лихва в размер на 9 %. Ако цената на акциите наистина се покачи с 30%, какъв е размерът на печалбата на инвеститора?

Инвеститор продава на късо 1000 акции на IBM на обща стойност 100 000 долара. Ако изискването за първоначален маржин е 50%, а изискването за поддържащ маржин е 30%, при каква цена на акциите, инвеститорът ще получи маржово искане?

Инвеститор купува на маржин акции на стойност 10000 долара (100 акции по 100 долара). Изискването за първоначален маржин е 60%, а за поддържащ – 30%. До каква цена могат да паднат акциите преди инвеститорът да получи маржово искане?

Ро е най-полезният показател, когато инвеститорът иска да разбере