Ценни книжа, които имат отрицателни стойности на алфа (свръхвъзвръщаемост) графично се изразяват?

Ценни книжа, които имат положителни стойности на алфа (свърхвъзвръщаемост) графично се намират?

Справедливо оценените според САРМ ценни книжа графично лежат на?

Отпималният рисков портфейл е?

Линията за разпределение на капитала (CAL) графично представя?

Ако една ценна книга има бета-коефициент равен на нула, съгласно САРМ нейната възвръщаемост ще бъде?

Границата с минимална дисперсия ни представя?

Чрез диверсификация може да се управлява?

При какви стойности на бета коефициента, една ценна книга внася по-малко риск в портфейла?

При какви стойности на бета коефициента, една ценна книга внася повече риск в портфейла?

Коефициентът на ковариация може да приема стойности в границите от?

Коефициентът на корелация може да приема стойности в границите от?

Безрисковият актива е?

Линията на капиталовия пазар (CML) представлява графично?

Промяната на линията на разпределение на капитала от права в пречупена е в резултат от?

Ако съществуват няколко линии за разпределение на капитала, инвеститорите ще изберат?

Положителното значение на коефициента на ковариация означава че?

Отношението възнаграждение към променливост (s) графично се представя от?

Наклона на линията за разпределение на капитала представлява?

Несистематичният риск е?

Линията на пазара на ценни книжа графично изразява?

Отношението възнаграждение към променливост изразява?

Уникалният риск е?

При каква стойност на коефициента на корелация, ковариацията внася най-малко риск в портфейла?

При каква стойност на коефициента на корелация, ковариацията внася най-много риск в портфейла?

Очакваната възвръщаемост на рисковия актив е 15%, стандартното му отклонение е 22%, а доходността на съкровищните бонове е 7%, склонността към риск на инвеститора е А=4. Определете доходността на портфейла, в който двата актива са равно разпределени?

Очакваната възвръщаемост на рисковия актив е 15%, стандартното му отклонение е 22%, а доходността на съкровищните бонове е 7%, склонността към риск на инвеститора е А=4. Каква ще бъде пропорцията на рисковите активи в портфейла на инвеститора?

Очакваната възвръщаемост на рисковия актив е 15%, стандартното му отклонение е 22%, а доходността на съкровищните бонове е 7%, склонността към риск на инвеститора е А=4. Допуснете че безрисковата доходност се повишава на 9%. Как ще се промени отнощението възнаграждение към променливост?

Очакваната възвръщаемост на рисковия актив е 15%, стандартното му отклонение е 22%, а доходността на съкровищните бонове е 7%, склонността към риск на инвеститора е А=4. Каква е рисковата премия на рисковия актив?

Очакваната възвръщаемост на рисковия актив е 15%, стандартното му отклонение е 22%, а доходността на съкровищните бонове е 7%, склонността към риск на инвеститора е А=4. Определете до какъв допълнителен доход ще изисква инвеститорът, за да поеме допълнителен риск?

Очакваната възвръщаемост на рисковия актив е 15%, стандартното му отклонение е 22%, а доходността на съкровищните бонове е 7%, склонността към риск на инвеститора е А=4. Какво е стандартното отклонение на портфейла?

Очакваната възвръщаемост на две инвестиции в акции и облигации е съответно 8% и 13%, а стандартното им отклонение е 12% и 20%. Коефициентът на ковариация между активите е 72, а този на корелация е 0,30. Какво е стандартното отклонение на портфейла, ако теглата на двата актива в портфейла са съответно 0,82 и 0,18.

Очакваната възвръщаемост на две инвестиции в акции и облигазии е съответно 8% и 13%, стандартното им отклонение е 12% и 20%, коефициентът на ковариация между активите е 72, а този на корелация е 0,30. Каква ще бъде структурата на портфейла с минимална десперсия?

Каква е структората на оптималния рисков портфейл, ако знаете че очакваната възвръщаемост на две инвестиции в акции и облигации е съответно 8% и 13%, а стандартното им отклонение е 12% и 20%. Коефициатът на ковариация между активите 72, а този на корелацията е 0,30. Безрисковата възвръщаемост е 5%.