Срок на облигацията е времето от:

Номиналното олихвяване на облигацията показва:

При дълга позиция long future position купувачът е длъжен да:

Основната цел на фючърсния пазар е да влияе върху:

Обявяване на доставката на облигации на EUREX означава че:

Нетна цена на облигацията е:

Маржин за премия (Premium margin) не се плаща за:

Нетиране на позицията се използва при:

Кое от следните задължения в проспекта на издателя на облигации НЕ е пример за отрицателна клауза:

Спред на времето (Time spread) с фючърсни договори с еднакъв базисен актив е:

Лихвоносната облигация

Делта-факторът на една опция описва колко парични единици от цената на опцията отговарят на:

Какъв е резултата при Bull-Put-Spread ако имате Пут опции върху индекс с ЦУ 6000 и 6200 и премии съответно 209,60 и 303,90, а стойността на индекса в деня на падежа е 6300:

Put опцията е “във пари” когато:

Маржин за премия (Premium margin) се внася от:

Цената на опцията има два компонента:

Продавачът по фючърсния договор не може да:

При синтетична къса позиция Put се комбинира:

Продаваме Put опция с цена на упражняване 70,00 и получаваме премия от 5,05. Какъв е резултата при пазарен курс 74,00 евро за акция?

Времевата стойност на опцията се определя като разлика между:

Закупуваме Call опция с цена на упражняване 63 и плащаме премия от 2 евро. Каква ше бъде позицията при пазарен курс 69?

Long Call позиция печели при ЦУ=40, премия 7 и пазарен курс 53:

Денят за доставка на облигациите на EUREX е:

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 65:

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2. Какъв е резултата при пазарен курс 72,00 евро за акция?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 80?

Цената на касовия пазар е 86 евро за акция. Продаваме PUT опция с цена на упражняване 90,00 и получаваме премия от 9.50. Какъв е резултата при пазарен курс 92 евро за акция?

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2 евро. Какъв е резултата при пазарен курс 62 евро за акция?

Инвеститор продава Put опция за 5,05 с цена на упражняване 70. В деня на приключване пазарният курс е 56. Какъв е резултата от сделката?

Продаваме Put опция с цена на упражняване 80,00 и получаваме премия от 9,50. Какъв е резултата при пазарен курс 89,00 евро за акция?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 75:

На БФБ София съществуват следните видове пазари на ЦК:

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 46?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 85:

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 51?

Терминът “сплит” при акциите означава:

Фючърсните сделки се сключват по стандартизирани договори и:

На Срочният пазар EUREX се продава:

Стойностно-претеглените индекси се изчисляват:

При кол опциите нулевата точка се определя като: