Срок на облигацията е времето от:

Номиналното олихвяване на облигацията показва:

При дълга позиция long future position купувачът е длъжен да:

Основната цел на фючърсния пазар е да влияе върху:

Обявяване на доставката на облигации на EUREX означава че:

Нетна цена на облигацията е:

Маржин за премия (Premium margin) не се плаща за:

Нетиране на позицията се използва при:

Кое от следните задължения в проспекта на издателя на облигации НЕ е пример за отрицателна клауза:

Спред на времето (Time spread) с фючърсни договори с еднакъв базисен актив е:

Лихвоносната облигация

Делта-факторът на една опция описва колко парични единици от цената на опцията отговарят на:

Какъв е резултата при Bull-Put-Spread ако имате Пут опции върху индекс с ЦУ 6000 и 6200 и премии съответно 209,60 и 303,90, а стойността на индекса в деня на падежа е 6300:

Put опцията е “във пари” когато:

Маржин за премия (Premium margin) се внася от:

Цената на опцията има два компонента:

Продавачът по фючърсния договор не може да:

При синтетична къса позиция Put се комбинира:

Продаваме Put опция с цена на упражняване 70,00 и получаваме премия от 5,05. Какъв е резултата при пазарен курс 74,00 евро за акция?

Времевата стойност на опцията се определя като разлика между:

Закупуваме Call опция с цена на упражняване 63 и плащаме премия от 2 евро. Каква ше бъде позицията при пазарен курс 69?

Long Call позиция печели при ЦУ=40, премия 7 и пазарен курс 53:

Денят за доставка на облигациите на EUREX е:

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 65:

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2. Какъв е резултата при пазарен курс 72,00 евро за акция?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 80?

Цената на касовия пазар е 86 евро за акция. Продаваме PUT опция с цена на упражняване 90,00 и получаваме премия от 9.50. Какъв е резултата при пазарен курс 92 евро за акция?

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2 евро. Какъв е резултата при пазарен курс 62 евро за акция?

Инвеститор продава Put опция за 5,05 с цена на упражняване 70. В деня на приключване пазарният курс е 56. Какъв е резултата от сделката?

Продаваме Put опция с цена на упражняване 80,00 и получаваме премия от 9,50. Какъв е резултата при пазарен курс 89,00 евро за акция?

На БФБ София съществуват следните видове пазари на ЦК:

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 46?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 85:

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 51?

Терминът “сплит” при акциите означава:

Фючърсните сделки се сключват по стандартизирани договори и:

На Срочният пазар EUREX се продава:

Стойностно-претеглените индекси се изчисляват:

При кол опциите нулевата точка се определя като:

DAX –index осреднява стойностите на 30 акции от:

При „мечи” спред печалбите нарастват при:

Кой фактор не въздейства за повишаване на цената на Call опция?

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 65?

Дълъг стредъл (Long Straddle) се изгражда като:

Биков спред за покупка (Bull Call Spread): Купуваме 1 кол опция върху акция STS с цена на упражняване $40 и премия $3.75. Продаваме 1 кол опция върху акция STS с цена на упражняване $45 и премия $1.75. Ако цената на акциите на STS е $39 на падежа, каква е печалбата/загубата от спреда?

Мечи спред за продажба (Bear Put Spread): Купуваме 1 пут опция върху акция EFG с падеж през май, цена на упражняване $95 и премия $6.50. Продаваме 1 пут опция върху акция EFG с падеж през май, цена на упражняване $85 и премия $2.25. Ако цената на акциите на EFG е $84 на падежа, каква е печалбата/загубата от спреда?

Кое от следните е пример за мечи спред за продажба (Bear Put Spread):

10 годишна облигация на IBM предлага 8,5% купон и 9,75% доходност до падежа. Сравнимата ДЦК има доходност 8,37%, а доходността за индустрията е 9,68%. Какъв е номиналният спред?

Цената на облигация с доходност до падежа 7% е равна на 113,47 долара. При изменение от 20 базисни пункта в доходността на облигацията в положителна и отрицателна посока, цената й се променя съответно на 110,86 долара и 116,45 долара. Намерете дюрацията.